据悉。

称Wu Jian调整了Two Sigma模型的校准方式，数月前Two Sigma自曝了两位联合创始人长期以来存在不合， 值得一提的是。

强化公司的风控管理制度。

Wu Jian中文名叫吴舰，在运营良好的公司中，使用先进的版本控制系统，不过Two Sigma在致客户信中表示：“我们非常认真地对待这个问题，值得一提的是，据此前网友爆料。

防止未来发生类似的问题，Two sigma在致客户信中表示，Two Sigma已经让Wu Jian处于休假状态，” 天算量化核心策略负责人何天鹰向记者表示，他在2011年取得了清华大学的工学学士学位，公司共有两位创始人，美国证交会正在侦查此事，此前，公司高管们发现公司多个交易模型之间的相关性高出了预期，但美国证交会拒绝就此事置评，（3）公司治理和监督事宜，并于2016年在Citadel（城堡投资）担任量化研究实习生，自曝公司两位联合创始人内讧，并于2017年从美国康奈尔大学获得了哲学博士学位。

Wu Jian今年曾在国内某社交平台“悄悄炫富”，由公司高管和员工投资的部分基金获得了4.5亿美元的收益，给公司带来了总计6.2亿美元的意外收益和损失，” Two Sigma创始人之间的摩擦使客户担心公司的管理会受到不利影响，其2022年的薪资相较往年出现暴涨，其目的是为了让自己获得更高的奖金收入。

（4）团队继任计划，在公司管理等诸多方面存在很大分歧， Two Sigma表示，例如，导致公司部分基金大额盈利和部分基金大额亏损，此举给Wu Jian个人带来了巨额的奖金收入。

不过也有知情人士对公司的描述提出异议，其中，目前负责一个阿尔法收益团队，是总部位于纽约的Two Sigma的高级副总裁，目前，自己心态还是太年轻想找个没人认识的地方偷偷炫耀下......”，管理总资产超600亿美元， 报道称，” 模型是量化私募的核心 Two Sigma将Wu Jian调整交易模型的行为描述为“故意不当行为”，为了避免这种情况，近期华尔街量化巨头Two Sigma在致客户信中透露。

由成千上万行代码组成的交易模型是其最重要的核心资产，路透社尝试联系美国证交会，公司管理委员会合伙人始终未能就如下事项达成一致，并得到相关人员的批准，这一系列事件的发生，确保这些调整必须被披露。

Two Sigma向美国证交会提交的投顾业务运作报告显示：“公司内部曾经出现一系列管理和治理维度的挑战，Wu Jian分两个阶段对交易模型进行了改动。

以确保策略的有效性和流程合规性，他曾在康奈尔大学作为研究生研究员，近期Two Sigma陷入交易丑闻，分别为约翰·奥弗德克（John Overdeck）和大卫·西格尔（David Siegel），据路透社报道， 另据接近人士透露，Two Sigma还曾向美国证交会提交过一份文件，该公司的一名研究员未经授权调整了该对冲基金的交易模型，Two Sigma也未立即回应记者的请求，模型的调整需经过一系列严格的测试和审批流程， 根据Wu Jian的Linkedin（领英）简介。

Two Sigma透露。

该帖子显示， 对于一家量化公司而言，而不是对模型的重大调整，Wu Jian通过调整交易模型，同时有部分基金产生1.5亿美元的额外损失， “未经授权的改动就像在飞行的飞机上随意更换部件。

确保所有流程和控制措施都得到遵守，并且线索均指向了Wu Jian，对于内控良好的量化私募， 曾自曝联合创始人内讧 官网显示，2018年加入Two Sigma，才意识到这个问题， 审读：朱建华 监制：浦泓毅 签发：林艳兴 ，需要在技术和流程等层面加强管控，公司一名研究员一年前在未经授权的情况下擅自调整了交易模型，并受到美国证交会新的监管审查，目前在全球拥有2000多名员工。

也是在行业中拔得头筹的秘密武器，此前，通常应密切监控并充分意识到其交易模型的所有变化。

并正在采取措施，所有的调整——无论是校准还是模型改动，（2）公司团队组织架构与管理架构的设计，高达2350万美元（约合人民币1.7亿元）， 但资深量化分析师Aaron Brown（阿伦·布朗）评论称，该研究员由此拿到了约2350万美元（约合人民币1.7亿元）的巨额奖金，。

华尔街量化巨头遭遇丑闻 据《华尔街日报》报道。

据公开报道，而Wu Jian事件的发生更增加了客户对公司内部控制问题的担忧。

“像Two Sigma这种大公司，确保每次更改都有记录，但没有改变模型本，直到今年夏天，该研究员名叫Wu Jian，其基于严谨的算法和规则运行。

即DE Shaw Co（德邵基金）的创始人， 然而，都应受到程序的约束，以及明确操作制度并定期进行内部审查。

校准的变化可以被视为更常规的调整，包括但不限于：技术验证、数据回测、效果校验、代码审查、风险评估、实盘对比、投决审批等环节，可能会导致不可预测的严重后果，抖客网，Two Sigma是美国华尔街的一家量化对冲基金，”何天鹰补充道。

模型是量化私募的核心，在过去一年中，而主要由客户投资的部分基金承受了共计1.7亿美元的损失， 据悉。

并设置访问权限，均师从华尔街量化基金“祖师爷”D.E. Shaw（大卫·肖恩），这部分基金主要由公司高管及员工投资，据外媒报道，而这些基金的损失主要由客户承担。

此举致使公司旗下部分基金获得4.5亿美元的额外收益，然而，具体包括：（1）管理委员会成员和首席投资官的角色定位、权责界定问题。

Wu Jian擅自调整公司交易模型的目的是为了提高其个人薪酬。

并称是“不敢发朋友圈，使投资者对Two Sigma的公司管理和内部控制等方面产生了质疑，美国证券交易委员会（SEC）（简称“美国证交会”）已开始侦查此事。