巴塞尔协议市场风险新规(FRTB)引起了很多国内大中型银行的高度重视。2008年国际金融危机后,巴塞尔委员会推出了以《巴塞尔协议Ⅲ》为核心的系列改革措施。2019年,巴塞尔委员会又发布了《市场风险最低资本要求》(以下简称FRTB)的更新版,并计划于2023年起全面启动实施,这对全球银行业产生了深远影响。

　　积极应对FRTB新规,中国建设银行于2021年9月顺利投产使用FRTB新标准法系统(根据最新监管要求打造的新一代市场风险管理系统),该系统由建信金融科技有限责任公司 (以下简称“建信金科”)Big Data中心依托母行先进的市场风险管理经验及丰富的技术沉淀,潜心钻研、精心打造,并于2021年11月面向国内各银行类金融机构推出了FRTB新标准法产品套件。

　　作为建行金融科技战略的重要实践者,建信金科多年来始终致力于成为‘新金融’体系的科技推动者和生态连接者,夯实现代化金融科技基础设施,助力建行集团数字化转型,赋能‘数字中国’建设,让金融科技尽其所能。

　　本次建信金科Big Data所打造的FRTB新标准法产品套件秉持“监管为上、落地为先、信创为要、需求为本”的设计理念,实现全面自主研发,功能覆盖一般利率、信用利差、汇率、股票、商品等五大类产品的计量。现阶段,建信金科已具备向国内金融机构提供“FRTB咨询服务(解决方案)+产品规划+技术实施”全链路、一体化的金融科技解决方案。

　　目前,距离2023年巴塞尔新规的实施期限已进入倒计时,对商业银行而言,积极落实监管合规新要求已迫在眉睫。

　　构建全链路、一体化、本土化的FRTB生态体系

　　建信金科将国际化大型银行领先实践与国内金融市场发展现状相结合,以数据为导向,构建了“咨询服务+产品规划+技术实施”全链路、一体化、本土化的FRTB生态体系。

　　全生命周期的咨询服务:建信金科Big Data中心市场风险管理团队提供专属咨询服务,确保丰富的资源和针对性的业务解决方案能为客户创造最大价值;从建章立制、差距分析、模型验证到模型试算等,全方位、紧密地联系解决方案的全生命周期。

　　本土化、客制化、智能化的系统设计方案:建信金科打造的FRTB系统深度借鉴融合了国内先进的市场风险实践经验以及国内、外厂商的前沿技术;充分结合国内金融机构业务规模、业务结构、管理模式等发展现状,致力于打造能切实满足FRTB监管合规要求的本地化、客制化、智能化系统。

　　全面自主研发的科技实力:从底层数据治理架构,核心指标计量到结果数据分析应用,建信金科全面自主研发的FRTB系统不仅能有效降低国内金融机构对外购系统的高成本依赖,打破外购系统“水土不服”的困局,同时能最大程度上维护国内金融数据安全。

　　领先的系统架构部署:系统核心模块安全稳健灵活可扩展,可根据未来监管的新要求及内部管理的新需求发展变化不断改良;同时,具备强大的算力性能,以提供准实时的计算支持,为金融机构提供指标计量及管理手段,提升市场风险管理效能。

　　灵活多样的输出模式:FRTB系统可支持定制化云服务和本地化部署两大类对外输出模式。金融机构可根据内部系统实施部署软硬件条件按需选择云化服务、本地版本或实施服务。

　　卓越的数据资产管理能力:将数据资产进行统筹管理,全面提升客户的数据采集能力、数据集成整合能力、数据价值挖掘能力及利用数据驱动的风险建模能力,实现数据“及时赋能、可信安全”。

　　专业化、规模化的研发实施团队:在建行多年培育的技术研发实施队伍中,脱胎出一支具备自主研发能力的、专业化、规模化的市场风险计量及管理研发实施团队。该团队深度融合建行及其它几十家银行的业务实践经验,立志成就国内领先、国际一流的专业领域产品,让产品的深度与广度可与国际最先进的产品比肩,让产品的适用范围与国内监管要求同步。